Prédile la volatilité d'un actif (French)
En binôme, j'ai pu reprendre un challenge type Kaggle afin de réaliser des modèles pour prédire la volatilité d'un actif financier. Le résutat est surprenant: une régression linéaire avec la bonne fonction de perte peut donner de bons résultats face à des méthodes bien plus couteuses à entrainer (comme le stacking de résaux de neuronnes profonds que l'un des participants a utilisé).
Comme tout est déjà écrit sur la page du projet, voici le lien pour que vous vous fassiez votre propre jugement éclairé:
Challenge CFM